Simulateur de bourse : avantages et inconvénients

Simulateur de bourse : avantages et inconvénients

L’utilisation d’un simulateur de bourse est souvent recommandée pour la phase d’apprentissage des traders débutants. Mais qu’en est-il vraiment de son utilité ? Est-ce un passage obligé pour tous les investisseurs ? Est-ce que son efficacité peut compenser le temps passé ?

Les avantages de la simulation

Le principal avantage du simulateur de bourse, c’est que vous ne prenez aucun risque. Le simulateur permet à tout un chacun d’essayer, le plus souvent gratuitement, sa stratégie de trading. Pour les investissements les plus simples, vous n’aurez même pas besoin d’outils très perfectionnés, un historique des cours de bourse, une calculette, un papier et un crayon devraient suffire. C’est le cas en particulier des investissements dans des fonds ou des trackers où vous n’avez pas une quantité trop importante de positions ouvertes en même temps. Notez le prix et la quantité achetée ou vendue et calculez directement votre profit ou votre perte.

Avec des stratégies un peu plus perfectionnées ou si vous souhaitez effectuer une analyse plus poussée de votre technique, vous pourrez commencer à utiliser des outils de « paper trading » en ligne ou téléchargeables. Ceux-ci vous permettront de simuler des ordres d’achat ou de vente et de calculer différentes indicateurs : vos pertes et profits bien sûr, mais aussi le rendement généré au cours de la période, le ratio de sharpe qui montre la performance ajustée par le risque de votre portefeuille, etc.

Boursier trader

Si vous optez pour le trading automatique, la simulation est un passage obligé, qui prend alors le nom de « back-testing ». Vous pourrez confronter vos automates à un historique détaillé des prix dans le passé et analyser son comportement pour pouvoir analyser ses performances et les améliorer. Vous pouvez pousser votre analyse encore plus loin et la personnaliser en utilisant Excel, l’outil préféré des traders du monde entier.

Les inconvénients de la simulation

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la simulation est sans risque, il n’y a donc pas d’inconvénient à proprement parler à moins que vous ne passiez 50 heures par semaine sur le simulateur en effectuant une pause dans votre vie professionnelle (dans ce cas le temps passé sur le simulateur sera du manque à gagner). Mais il existe toutefois quelques pièges dans lesquels il est préférable d’éviter de tomber.

Le piège le plus fréquent est de calculer les performances en ignorant les différents frais qui peuvent affecter votre trading. Ils sont nombreux, vous avez tout d’abord à la source les frais de transaction et éventuellement de tenue de compte qui vous sont imposés par votre courtier. Ensuite, en fonction de l’actif sous-jacent, il existe aussi un écart entre le prix d’achat et le prix de vente (la fourchette « bid-ask » en Anglais), assurez-vous de bien acheter et vendre à un prix réaliste. Enfin, tenez compte de la fiscalité qui sera imposée sur vos gains pour une estimation plus réaliste.